About: Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk

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type	frbr:Work rdac:C10001
Thesis advisor	Crépey, Stéphane (mathématicien) Denis, Laurent (19..-.... ; mathématicien) Henry-Labordère, Pierre Elie, Romuald (1979-....) Cont, Rama (1972-.....) École doctorale Sciences et Ingénierie (Evry ; 2008-2015) Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry (Evry, Essonne)
Praeses	Gobet, Emmanuel (mathématicien)
Author	Nguyen, Tuyet Mai (1986-....)
alternative label	Calcul Malliavin pour chaînes de Markov et risque de contrepartie
dc:subject	Thèses et écrits académiques Markov, Processus de Malliavin, Calcul de Risque de marché Risque de contrepartie
preferred label	Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk
Language	http://lexvo.org/id/iso639-3/eng
Subject	http://www.idref.fr/027238660/id http://www.idref.fr/034648232/id http://www.idref.fr/032894023/id http://www.idref.fr/027253139/id
dc:title	Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk
Degree granting institution	Université d'Évry-Val-d'Essonne (1991-....)
note	This thesis deals with two areas of stochastic analysis and mathematical finance: Malliavin calculus for Markov chains (Part I) and counterparty risk (Part II). Part I is devoted to the study of Malliavin calculus for continuous-time Markov chains, in two respects: proving the existence of a density for the solution of a stochastic differential equation and computing sensitivities of financial derivatives. Part II addresses topical issues in interest rates and credit, namely XVA (pricing adjustments) and multicurve modeling. Cette thèse traite de deux domaines d’analyse stochastique et de mathématiques financières: le calcul Malliavin pour chaînes de Markov (Partie I) et le risque de contrepartie (Partie II). La partie I a pour objectif l’étude du calcul Malliavin pour chaînes de Markov en temps continu. Il y est présenté deux points : démontrer l’existence de la densité pour les solutions d’une équation différentielle stochastique et calculer les sensibilités des produits dérivés. La partie II traite de sujets d’actualité dans le domaine du risque de marché, à savoir les XVA (ajustements de prix) et la modélisation multi-courbe.
dc:type	Text
http://iflastandar...bd/elements/P1001	http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1009
rdaw:P10219	2015
has content type	http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020
is primary topic of	http://www.idref.fr/216971861
is rdam:P30135 of	http://www.sudoc.fr/197629059/id http://www.sudoc.fr/19765780X/id

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