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Thesis advisor
Author
dc:subject
  • Courbes
  • Thèses et écrits académiques
  • Économétrie
  • Volatilité (finances)
  • Taux d'intérêt
preferred label
  • Aspects dynamiques et statistiques des actifs financiers
Language
Subject
dc:title
  • Aspects dynamiques et statistiques des actifs financiers
Degree granting institution
note
  • Ce travail de thèse se présente en quatre parties. La première partie est une brève revue de la littérature sur les modèles de déformation de la courbe des taux d'intérêts. Nous montrons que l'émergence d'un nouveau modèle est généralement liée à un problème de calibration. Nous présentons trois articles portant sur la calibration du modèle de BGM et essayons de dégager une problématique de recherche. La deuxième partie présente une étude non paramétrique de la structure par terme des taux. À l'aide de cette technique nous exhibons des formes fonctionnelles pour la dérive et la volatilité des taux forward. En particulier nous montrons que la volatilité des taux est liée à la pente. La troisième partie est une étude statistique du smile de volatilité. Nous introduisons la décomposition de Karhunen-Loeve pour effectuer une analyse en composante principale du smile. Cela nous permet d'élaborer un modèle de déformation pour la volatilité implicite. La quatrième et dernière partie présente une nouvelle méthode d'évaluation de la courbe des taux. Nous montrons que c'est un problème inverse mal posé et établissons l'intérêt de la méthode de pénalisation pour obtenir une courbe stable. Nous présentons une application à l'estimation du spread de crédit.
dc:type
  • Text
http://iflastandar...bd/elements/P1001
rdaw:P10219
  • 2001
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is rdam:P30135 of
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