About: Jean-Paul Laurent

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About: Jean-Paul Laurent Goto Sponge NotDistinct Permalink

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Given name	Jean-Paul
familyName	Laurent
has biographical i...tion (Deprecated)	En poste au Centre de recherche en économie et statistique, CREST (INSEE), de 1994 à 1999. - Professeur à Institut de science financière et d'assurances, ISFA (Université de Lyon) (1999-2010) et à l'École Polytechnique (2001-2004) ; professeur de sciences de gestion à l'École de Management de la Sorbonne de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (depuis 2010 ; en poste en 2018). - Chercheur au PRISM, Pôle de recherche interdiciplinaire en sciences du management, EA 4101, Université Paris 1 (en 2018) Titulaire d'une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de gestion (Paris 1, 1997) Titulaire d'un doctorat en Gestion (Paris 1, 1997)
gender	male
ORCID iD	0000-0001-9463-7464
is sameAs of	Laurent, Jean-Paul (1961-.... ; professeur des universités en Sciences de gestion) Laurent, Jean-Paul (1961-.... ; professeur des universités en Sciences de gestion)
is Thesis advisor of	Analyse du Risque et Couverture des Tranches de CDO Synthétique http://www.sudoc.fr/073502588/id http://www.sudoc.fr/164106618/id Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers Produits dérivés climatiques, aspects économétriques et financiers http://www.sudoc.fr/17666436X/id http://www.sudoc.fr/131604678/id Analyse et mesure du risque systémique http://www.sudoc.fr/096303182/id http://www.sudoc.fr/191577790/id http://www.sudoc.fr/076936821/id http://www.sudoc.fr/077003772/id Mesure du risque et couverture des marges nettes de taux d'intérêt des ressources non échéancées, application aux dépôts à vue en ALM bancaire http://www.sudoc.fr/236436651/id http://www.sudoc.fr/23334697X/id http://www.sudoc.fr/244904294/id http://www.sudoc.fr/263177394/id http://www.sudoc.fr/258195231/id http://www.sudoc.fr/236469908/id http://www.sudoc.fr/254076157/id http://www.sudoc.fr/246867817/id
is Praeses of	http://www.sudoc.fr/227773209/id http://www.sudoc.fr/227773594/id http://www.sudoc.fr/176293302/id http://www.sudoc.fr/197373836/id http://www.sudoc.fr/191912743/id http://www.sudoc.fr/226207722/id http://www.sudoc.fr/262017555/id http://www.sudoc.fr/223995827/id http://www.sudoc.fr/223822140/id http://www.sudoc.fr/268132755/id http://www.sudoc.fr/231807619/id http://www.sudoc.fr/267392141/id http://www.sudoc.fr/254315135/id http://www.sudoc.fr/24527930X/id
is Author of	http://www.sudoc.fr/149034377/id http://www.sudoc.fr/083227369/id http://www.sudoc.fr/033323739/id Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Repurchase agreements and systemic risk in the European sovereign debt crises: the role of European clearing houses Comparison results for exchangeable credit risk portfolios Repurchase Agreements and the European Sovereign Debt Crises: The Role of European Clearinghouses An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives https://archive-ouverte.unige.ch/unige:41855#id Meta-Models and Consistency Issues Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives Spectral risk measures and portfolio selection A Note on the Risk Management of CDOs Intestinal release of biofilm-like microcolonies encased in calcium-pectinate beads increases probiotic properties of Lacticaseibacillus paracasei CCP Resilience and Clearing Membership Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment A Comparative Analysis of CDO Pricing Models under the Factor Copula Framework Mean-Variance Hedging and Numeraire Modelling in Life Insurance – A Management Perspective Building Models for Credit Spreads Sensitivity analysis of Values at Risk Trading book and credit risk: How fundamental is the Basel review? Basket default swaps, CDOs and factor copulas Production of the small heat shock protein Lo18 from Oenococcus oeni in Lactococcus lactis improves its stress tolerance Model risk in the pricing of weather derivatives A note on the risk management of CDOs On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins Alternative Risk Measures for Alternative Investments New advances on the Brettanomyces bruxellensis biofilm mode of life Approximating payoffs and pricing formulas The Knowns and the Known Unknowns of Capital Requirements for Market Risks Dynamic programming and mean-variance hedging Colonization of Wild Saccharomyces cerevisiae Strains in a New Winery Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models An overview of the valuation of collateralized derivative contracts On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation Spectral risk measures and portfolio selection Market Risk and Volatility Weighted Historical Simulation After Basel III A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives
is primary topic of	http://www.idref.fr/073511269

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