About: Christophe Hurlin

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type	Person
sameAs	Hurlin, Christophe (1972-....) Hurlin, Christophe (1972-....) Hurlin, Christophe (1972-....) Hurlin, Christophe (1972-....) Hurlin, Christophe (1972-....)
Life Event	http://www.idref.fr/079115969/birth
preferred label	Hurlin, Christophe (1972-....)
name	Christophe Hurlin
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Language	http://lexvo.org/id/iso639-3/fra
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Given name	Christophe
familyName	Hurlin
has biographical i...tion (Deprecated)	Professeur à l'Université d'Orléans, directeur du Laboratoire d'Économie d'Orléans et responsable du Master Économétrie et Statistique Appliquée (en 2023)
gender	male
ORCID iD	0000-0002-6082-8251
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org:memberOf	Université d'Orléans Laboratoire d'Economie d'Orléans (Orléans ; 2018-....)
Scopus ID	16304259600
is sameAs of	Hurlin, Christophe (1972-....) Hurlin, Christophe (1972-....)
is Thesis advisor of	http://www.sudoc.fr/183920066/id http://www.sudoc.fr/19229881X/id Modèles à changements de régimes et données de panel, de la non-linéarité à l'hétérogénéité http://www.sudoc.fr/185149111/id Modélisation multivariée hétéroscédastique et transmission financière http://www.sudoc.fr/135653045/id http://www.sudoc.fr/136004814/id Essais sur la Value-at-Risk, mesures de risque intra-journalières et tests de validation http://www.sudoc.fr/183909496/id http://www.sudoc.fr/165085339/id http://www.sudoc.fr/17465779X/id http://www.sudoc.fr/267577850/id Cycles économiques et gestion de portefeuille http://www.sudoc.fr/249900602/id http://www.sudoc.fr/26523137X/id
is Contributor of	http://hub.abes.fr/cairn/periodical/fina/2008/issue_fina291/D33BF7C37F493F33E053120B220A1712/w Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests http://hub.abes.fr/cairn/periodical/ecop/2007/issue_ecop180/D33B19F58F463606E053120B220A0F4F/w Extreme Financial cycles http://hub.abes.fr/cairn/periodical/reco/2005/issue_reco563/D33BF7E1D5773F35E053120B220A4AF9/w http://hub.abes.fr/cairn/periodical/ecop/2005/issue_ecop169/D33DD5A0D5714D45E053120B220AEEE1/w http://hub.abes.fr/cairn/periodical/reco/2005/issue_RECO_563/CE062BD739052B87E053120B220A8723/w http://hub.abes.fr/cairn/periodical/reco/2007/issue_RECO_583/CE062BD7390C2B87E053120B220A8723/w Machine Learning and Data New Sources for Credit Scoring http://hub.abes.fr/cairn/periodical/reco/2007/issue_reco583/D33B2263649A365BE053120B220A002A/w
is Praeses of	http://www.sudoc.fr/190548991/id http://www.sudoc.fr/198632754/id http://www.sudoc.fr/255169515/id
is Author of	http://www.sudoc.fr/185670016/id http://www.sudoc.fr/031099319/id http://www.sudoc.fr/198670818/id http://www.sudoc.fr/053663608/id http://www.sudoc.fr/035621109/id Statistique et probabilités, en économie-gestion La contribution productive des infrastructures, analyses positives et normatives http://www.sudoc.fr/045828628/id Risk Measure Inference https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00257369#id Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A New Simple Test Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test Modèles à changement de régimes et macro-économiques Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based-Test A DARE for VaR Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests Threshold Effects in the Public Capital Productivity: an International Panel Smooth Transition Approach Pitfalls in systemic-risk scoring The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test Une évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes Testing Granger causality in Heterogeneous Panel Data Models with Fixed Coefficients Une Synthèse des Tests de Racine Unitaire en sur Données de Panel Sampling Error and Double Shrinkage Estimation of Minimum Variance Portfolios Backtesting Value at Risk Accuracy : A New Simple Test A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures Systemic Risk Score: A Suggestion Testing Granger Non-Causality in Heterogeneous Panel Data Models A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures The Counterparty Risk Exposure of ETF Investors http://data.persee.fr/doc/ecop_0249-4744_1999_num_137_1_5947#Web http://www.sudoc.fr/233387242/id Extreme Financial Cycles The Heterogeneity of Employment Adjustment Accross Japanese Firms. A study Using Panel Data Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation Une Evaluation des Procédures de Backtesting Networks Effects in the Productivity of Infrastructures in Developing Countries Threshold Effects of the Public Capital Productivity: an International Panel Smooth Transition Approach Financial Development and Growth: A Re-Examination using a Panel Granger Causality Test Backtesting Value-at-Risk: A GMM Duration-Based Test How to evaluate an Early Warning System ? Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models : Forecasting and Predictive Abilities Une évaluation des procédures de Backtesting : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes Testing interval forecasts: a GMM-based approach What would Nelson and Plosser find had they used panel unit root tests? Threshold Effects in the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach Un test simple de l'hypothèse de non causalité dans un modèle de panel hétérogène

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