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Sur l’analyse de dispersion multivariée
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Familles exponentielles (statistique) Fonction de variance généralisée Variance uniforme minimum sans biais Modèles de dispersion exponentielle Caractérisation Thèses et écrits académiques Analyse de variance Maximum de vraisemblance Famille exponentielle
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On multivariate dispersion analysis
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On multivariate dispersion analysis
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skos:note
This thesis examines the multivariate dispersion of normal stable Tweedie (NST) models. Three generalize variance estimators of some NST models are discussed. Then within the framework of natural exponential family, two characterizations of normal Poisson model, which is a special case of NST models with discrete component, are shown : first by variance function and then by generalized variance function. The latter provides a solution to a particular Monge-Ampere equation problem. Finally, to illustrate the application of generalized variance of normal stable Tweedie models, examples from real data are provided. Cette thèse examine la dispersion multivariée des modelés normales stables Tweedie. Trois estimateurs de fonction variance généralisée sont discutés. Ensuite dans le cadre de la famille exponentielle naturelle deux caractérisations du modèle normal-Poisson, qui est un cas particulier de modèles normales stables Tweedie avec composante discrète, sont indiquées : d'abord par fonction variance et ensuite par fonction variance généralisée. Le dernier fournit la solution à un problème particulier d'équation de Monge-Ampère. Enfin, pour illustrer l'application de la variance généralisée des modèles Tweedie stables normales, des exemples à partir des données réelles sont fournis.
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Text
n26:P1001
n27:T1009
rdaw:P10219
2016
rdau:P60049
n8:1020